Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, un grand groupe bancaire international, vous interviendrez en tant qu'expert risk management spécialisé CCP clearing et margin analysis, en charge de l'évaluation indépendante de la résilience des contreparties centrales.
La mission s'inscrit dans un périmètre de gestion des risques de clearing, au sein d'une équipe dédiée à la surveillance et à l'analyse indépendante des contreparties centrales. Le périmètre couvre l'ensemble des classes d'actifs compensés : equity derivatives, fixed income, rates, FX et commodities.
La mission requiert une expertise pointue sur les frameworks de marge des CCPs majeurs — LCH, CME, Eurex, ICE et CBOE — incluant la mécanique des default funds, le stress testing et la simulation de marge. Des compétences quantitatives en Python sont indispensables pour le reverse engineering de modèles de marge et la construction de scénarios de risque extrêmes. Le consultant participera aux comités de risque CCP et contribuera à la surveillance continue des risques de clearing.
Domaines : risque de crédit, risque de contrepartie, clearing, collateral management, market risk, concentration risk, liquidity risk, wrong way risk
Réglementaire : EMIR, Dodd-Frank
Outils & données : Python, LCH, CME, Eurex, ICE, CBOE, Monte Carlo, backtesting, scenario analysis
Formation Bac+5 — Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance. Une expérience confirmée en risk management est attendue, avec une maîtrise démontrée du CCP risk et du clearing risk sur des sous-jacents equity derivatives, fixed income, rates, FX et commodities. La maîtrise de Python pour la modélisation quantitative, ainsi que des compétences solides en stress testing, backtesting, Monte Carlo et margin analysis sont indispensables. Une connaissance du cadre réglementaire EMIR est requise, et la connaissance de Dodd-Frank est un atout. Apprécié : SQL, data engineering, calibration, scenario analysis, wrong way risk, concentration risk, liquidity risk, regulatory compliance.
Île-de-France · CDI · Démarrage : À définir
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