Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, une banque de financement et d'investissement, vous interviendrez en tant que développeur quantitatif sur un langage dédié à la description et à la valorisation de produits structurés.
La mission s'inscrit dans le périmètre de la recherche quantitative et des marchés de capitaux. Elle couvre la valorisation de produits dérivés et structurés, en lien direct avec les équipes quant, IT et métiers. L'enjeu est de fournir une interface unifiée d'accès aux modèles de pricing utilisés en production.
La mission porte sur le développement quantitatif autour d'un langage spécialisé de type Structured Product Language, conçu pour décrire et interfacer les librairies de pricing de produits dérivés et structurés. Le consultant développera des services et scripts en C#, Python et C++ pour connecter ce langage aux moteurs de valorisation existants. Une maîtrise des méthodes de valorisation et une bonne connaissance des produits financiers concernés sont indispensables. La mission implique également la mise en production de ces développements au sein du système d'information marchés de capitaux.
Domaines : produits dérivés, produits structurés, equity derivatives, fixed income, rates, FX, quant research
Outils & données : C#, Python, C++, DSL, QuantLib, méthodes Monte Carlo, Black-Scholes, SABR, différences finies, calcul stochastique, machine learning, cloud
Formation Bac+5 — Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance. Une expérience confirmée en développement quantitatif est attendue, avec une maîtrise opérationnelle de C#, Python et C++. La mission requiert une solide connaissance des méthodes de valorisation — pricing de produits dérivés et structurés — ainsi qu'une capacité à travailler à l'interface entre la recherche quant, l'IT et les équipes métiers. Apprécié : expérience en développement de DSL ou de compilateur.
Île-de-France · CDI · Démarrage : Dès que possible
Échange avec votre Talent Manager (30 min) → entretien métier avec la Practice → rencontre client.
Canopee s'engage en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.