Le cabinet Canopee recherche pour l'un de ses clients, une banque de financement et d'investissement, un Quant Senior spécialisé produits de taux linéaires pour une mission alliant développement quantitatif et transition système.
La mission s'inscrit au sein d'une activité de trading sur produits de taux linéaires, couvrant des instruments tels que les swaps IRS et OIS, les futures de taux et les options vanilla. L'environnement est directement connecté aux équipes front office, avec un rôle de support quantitatif de premier niveau aux traders. Le périmètre inclut également une transition système d'envergure portant sur la migration de l'ensemble des activités taux linéaires.
La mission requiert un Quantitative Analyst Senior disposant d'une expertise confirmée en modèles de pricing sur produits de taux linéaires, en construction et calibration de courbes de taux, ainsi qu'en développement C++ haute performance appliqué à une librairie de pricing. Le consultant interviendra sur la maintenance corrective et évolutive de cette librairie, la résolution de divergences de pricing et le développement de nouvelles fonctionnalités. Il jouera un rôle central dans la migration des activités taux linéaires, avec une contribution directe à la continuité et à la fiabilité du dispositif quantitatif pendant la transition. Une expérience minimale de 5 à 6 ans en tant que Quantitative Analyst avec spécialisation taux linéaires est exigée.
Domaines : fixed income, taux linéaires (rates, swaps IRS, OIS, futures, options vanilla), front office, trading
Réglementaire : market risk
Outils & données : librairie de pricing C++, Python, QuantLib, Bloomberg, SQL
Formation Bac+5 — Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance. Une expérience de 5 à 6 ans minimum en tant que Quantitative Analyst est requise, avec une spécialisation avérée sur les produits de taux linéaires : swaps IRS, OIS, futures de taux et options vanilla. La maîtrise du C++ appliqué au développement et à la maintenance d'une librairie de pricing quantitative est indispensable, tout comme la connaissance des modèles de pricing taux linéaires, des courbes de taux et la capacité à assurer un support direct aux équipes de trading. Une expérience sur des projets de migration de systèmes est également attendue. Apprécié : expérience en optimisation d'algorithmes et amélioration des performances de modèles, participation à des projets de remplacement de plateformes de trading, connaissance des CDS, aptitude à produire une documentation technique de qualité.
Île-de-France · CDI · Démarrage : Dès que possible
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Canopee s'engage en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.